El Trading Algorítmico

Con el rápido desarrollo de las tecnologías informáticas a finales del siglo XX, el proceso de negociación en los mercados financieros cambió y se convirtió en completamente electrónico. También apareció un segmento separado de la negociación conocido como trading algorítmico.

El trading algorítmico es un sistema automatizado para la colocación y gestión de órdenes comerciales sobre diversos instrumentos financieros a través de programas informáticos basados en algoritmos matemáticos. En algo trading se llevan a cabo sin la participación humana. Un algotrader o un trader cuantitativo sólo describen el algoritmo de comportamiento del robot (sistemas mecánicos de trading (MTS)) en diferentes situaciones en el lenguaje de programación. Basándose en el análisis de los precios anteriores de los instrumentos financieros , predicen la probabilidad de caída del precio futuro en un rango dado. Robot entra en una transacción o la abandona en caso de ciertos cambios en la tabla de precios del activo de trading. Un método popular de trading algorítmico se considera que es el comercio de alta frecuencia (HFT), es decir, la conducción del comercio electrónico a muy altas velocidades. Los robots de alta frecuencia con el objetivo de generar altos beneficios abren y cierran posiciones de corto plazo con altos volúmenes.

Estrategias de trading algorítmico

Hay muchas estrategias de algo trading, que se instalan en un robot comercial por los programadores. Aquí están sus principales estrategias:

VWAP (Volume Weighted Average Price) – Distribuye el volumen de solicitudes uniformemente dentro de un cierto período de tiempo al precio de mejor oferta o demanda, pero no excede el precio medio ponderado por volumen durante un período especificado.

TWAP (Time Weighted Average Price) – Ejecuta peticiones y las divide en iguales intervalos de tiempo. La estrategia no considera los cambios previstos de los volúmenes de trading, que pueden afectar negativamente al mercado.

Porcentaje de Volumen – Apoya el porcentaje fijo de participación en el mercado elegido por un usuario. Hace pequeñas y frecuentes transacciones por reaccionar bien a los saltos de volumen.

Iceberg – Establecer la solicitud de venta o compra, que no muestra el tamaño completo de las solicitudes del mercado. Los compradores potenciales sólo ven una parte de la solicitud y sólo después de su ejecución se publica la siguiente parte. Y esto continúa hasta su plena implementación.

Tendencia - estrategia siguiente – los principales objetivos de la estrategia son: La detección temprana de la tendencia emergente a través de varios indicadores de análisis técnico , La liberación de señales para negociar en la dirección de una tendencia y la liberación de señales sobre el cierre de la posición cuando los signos de una tendencia de terminación aparecen.

Arbitraje – Robo de mercado de divisas, la fijación de divergencia de los precios en el mismo o instrumentos equivalentes en diversos mercados, compra barato en un lugar e inmediatamente vende en otro lugar con la expectativa de que los precios de los instrumentos coincidirá y las posiciones se cerrará con los beneficios. El arbitraje se considera una estrategia libre de riesgo, ya que el robot compra activos por un corto período de tiempo, evitando así fluctuaciones súbitas de precios durante el tiempo. En consecuencia, los ingresos por operaciones de arbitraje son también insignificantes y la rentabilidad total está formada por la frecuencia de las transacciones.

Scalping – una estrategia para transacciones especulativas intradía a corto plazo. Los robots de alta frecuencia son los robots más utilizados para el scalping, que abren y cierran posiciones durante segundos, en caso de hacer un pequeño beneficio en pips. Básicamente, la estrategia se utiliza en el mercado de derivados, donde la comisión de la facturación es significativamente menor.

Par trading O arbitraje estadístico – la estrategia tiene como objetivo identificar la correlación entre los diversos instrumentos del mercado y obtener beneficios del desequilibrio entre ellos. En otras palabras, en intervalos de tiempo pequeños un activo puede ser subvaluado o sobrevalorado contra el otro. El robot utiliza ese mismo momento fijando la desviación de la relación de corriente del valor de su media móvil. El trading algorítmico con todas sus ventajas en cuanto a la velocidad del comercio, la ausencia de emociones, la alta liquidez del mercado, la disminución de la volatilidad en el mercado, etc. también tiene varias desventajas:
- Los comerciantes algorítmicos de alta frecuencia a menudo complican el funcionamiento del mercado, haciendo un número excesivo de solicitudes.
- Aumento irrazonable de la volatilidad del mercado. Por ejemplo, el 6 de mayo de 2010 durante unos minutos el índice Dow Jones cayó un 8.6% (la pérdida del mercado fue de más de $ 1 billón). Luego, durante 90 segundos, el índice recuperó 543 puntos (4.67%). La razón era que los robots de alta frecuencia en caso de incertidumbre liquidaban todas sus posiciones. La fuerte salida de liquidez en el fondo de la caída iniciada del índice llevó a su excesivo fortalecimiento sin ninguna base económica.
- Falla de los sistemas algorítmicos. Hay algunos casos, cuando los principales actores del mercado estaban al borde de la bancarrota debido al fracaso del programa.

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